前不久，在中国银行业新资本协议实施高层指导委员会第一次会议上，银监会宣布，2008年和2009年是新巴塞尔资本协议实施的制度准备期、政策测试期，2010年起监管部门开始接受商业银行的实施申请。监管部门和商业银行要充分理解新资本协议三大支柱科学体系，确保三大支柱（最低资本要求、监管当局的监督和市场约束）的平衡实施。

    目前，国内大中银行均已部分或全面展开了新资本协议合规的准备工作。针对大型商业银行，面临着新资本协议合规的硬性要求，已经开始在整体新资本协议规划，并在某些领域，如信用风险内部评级、操作风险自我评估及关键指标、市场风险内部模型法等方面进行了相关准备。

    然而，虽然国内不少银行通过自身摸索以及吸收国外先进经验相结合的模式，在风险管理方面取得了一些成果，建立了授权授信、审贷分离、民主决策等风险管理制度，但从总体来看，我国银行业的风险管控整体水平有待提高。

    保持清醒 直面不足

    据IBM金融服务业咨询专家分析，虽然国内银行能够在一定时间内，通过突击的方式实现新资本协议第一支柱的要求，但对于第二及第三支柱要求，国内银行很难在短期内完全达到。由于国内银行的金融业务起步较晚，因而在风险控制等方面与西方发达国家存在着较大的差距：

    普遍缺乏全面的风险概念。国内银行的管理者在日常业务中，往往过于偏重信用风险的管理，信贷审批从紧从严，但对于市场风险、操作风险和流动性风险等却意识不足，因而不能真正实现对于风险的全面控制。

    风险管理方法尚不成熟。国内不少银行虽然已经开始着手引进国际先进的风险控制理论和体系，但由于我国的国情较为特殊，并不能完全照搬西方国家的理论，因此想要真正实现科学化、系统化地进行风险控制尚需时日。

    风险控制体系存在漏洞。国内不少银行的组织结构相对不够明晰，各分支行往往没有专业的风险控制部门或是由分支行的决策者直接领导风险管理部门，致使总行无法获得准确的风险信息，最终影响银行对于风险的预判和决策。另一方面，国内大部分银行一般只针对信贷风险设立了专门的审查机构，而对其它风险则缺乏相应的职能部门来加以应对，错失了“防范于未然”的机会。

    风险管理基础数据缺失。新资本协议对数据依赖性很强，即使是国际化大银行，新资本协议实施也掀起了一场“数据革命”，商业银行在统一数据标准、开展数据清洗和数据整合上投入了巨大资源。相对而言，我国商业银行在数据标准、数据质量、数据源管理、数据可获得性和数据历史长度等方面存在较大差距。通过新资本协议实施准备工作，建立广覆盖、长跨度、时效强、高质量、运行可靠和管理规范的数据管理体系，将为国内银行持续增强风险管理能力奠定坚实的基础。

    风险管理的IT系统建设不足。实施新资本协议高级方法对商业银行IT系统的运算能力、运行效率、存储能力和稳健性提出了很高要求，国外大银行实施新资本协议总成本中50%以上用于相应IT系统的升级改造。由于我国商业银行的IT系统整体规划不尽合理，数据仓库和数据集市建设滞后，技术标准不统一，不同系统之间兼容性不强，无法支持新资本协议所要求的高级风险计量方法和复杂的风险管理流程。

    此外，我国目前的市场约束机制也未能完全适应新资本协议的标准。由此可见，我国银行业要想实现全面的风险控制，依然任重而道远。

    掌控风险 进退有度

    银监会要求国内银行在新巴塞尔资本协议的实施准备工作中，牢牢把握要点，把监管指引的落实与内部深化改革结合起来，提升核心竞争力。

    目前，国内的大部分银行尚未具备统筹业务拓展和风险管理的能力，部分银行急于发展新业务，忽视了项目的可操作性和风险控制，为银行的长远发展埋下了隐患。而与之相对的是，不少银行的新业务拓展战略又过于保守，为了避免风险而不惜牺牲银行的盈利能力。因此，国内银行必须尽快实现对于新业务的有效风险测度，才能保证业务拓展的成功。此外，尽早达到新巴塞尔协议的标准还可以帮助国内银行检验自身的风险管理水平，快速提升国际竞争力，以便应对错综复杂的国际金融市场，保障银行的可持续发展。为此，专家建议国内银行可从以下几方面入手：

    着手完善自身的风险管理体系。在组织结构上，应该明确董事会、管理层以及股东大会的权利与义务，通过相互监督、相互约束的管理体系来规避操作风险。在信息整合上，则可以通过改造银行内部的技术系统，建立更为清晰的管理机制来实现信息的快速传递和无缝链接。而在内部控制方面，则应充分发挥风险管理和内部审计等部门的作用，提高银行内部操作的透明度，减少发生徇私舞弊现象的可能性。

    改进风险管理的技术方法。在新资本协议中，内部评级法是核心内容之一。国内银行可以借助于协议的内容，设立专业的内部评级部门，构建符合自身特点的评级标准。当然在这一过程中还应当注意风险管理理念的及时更新以及风险管理人才的引进，使得风险评级能够更为有效的进行。

    强化数据基础和IT系统的规划整合。国外银行实践表明，数据和IT系统是商业银行实施新资本协议初期面临的最大技术障碍，商业银行必须对数据仓库、数据集市以及相应的IT系统进行统一规划与整合。商业银行应根据相关监管指引的要求建立数据管理标准、政策和流程、统一的数据仓库、满足不同需要的数据集市以及IT支持系统，收集和储存充足的关键数据,支持内部评级体系的正常运作，满足风险量化过程和模型验证需要，促进形成更广泛的风险管理和报告。

    巴塞尔新资本协议的推出对于我国银行业而言具有极其深远的意义，国内银行理应抓住这一契机，在检验自身风险管理绩效的同时，切实提高对风险的预测和应对能力，从现有的、分散的风险管理能力过渡到整合的、进阶的全面风险管理体系，为参与国际金融竞争打下坚实基础。 

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